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多因子选股之策略的实现-掘金量化的博客

来源:网络整理 编辑:admin 时间:2019-06-21

     

        

        

        
        

        前两篇文字较晚地,咱们采用多做代理商选股策略的三个步调:做代理商的选择,检查,绍介了干掉冗余做代理商的方式。,接下来这一篇将应用曾经说服的结语,引起终于一步。,策略的引起。

        咱们战场前两篇文字的心甘情愿的,咱们选择以下做代理商来放弃战术:TAGRT,ROEANNUAL,SHTLIABTOTLIABRT,PB

        其做代理商的无效性列举如下,自有资本池是IT倡导者自有资本。。

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策略商定:

        设想:咱们忍受若干支配。,对领地自有资本排序,并选择顶部或终于一个人库存。,买进,每月移项一次仓库栈。

商定支配:

        从下面的图片可以看出,四价元素因子为正(因子值越大),自有资本报酬率越高,咱们的设想是把这四价元素做代理商加在一起,值越大。,自有资本要求不再反对越高。自然,咱们需求先规格化标明

        咱们有两个可加性课题:

        1、等重加法运算,咱们用k来表现每个做代理商的使负重。,V代表每个做代理商的值。

        即:SCORE=KV1+KV2+…KVN

        2、非等重加法运算,咱们用k来表现每个做代理商的使负重。,V代表每个做代理商的值。

        即:SCORE=K1V1+K2V2+…KNVN

        咱们战场每个做代理商达到不再反对动摇率(标明是人E,决定各做代理商的使负重。

        列举如下表:

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反与试验有关的限制因素当播音员:

        时期:2018-01-01至2018-08-01
调仓频率:1月
标准检查程序倡导者:IT按生活指数调整
自有资本池:IT按生活指数调整成份股
滑点:
经纪业:

        以下是两种课题的构成
第一个人添加课题

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        另外的加性课题

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总结:

        咱们战场17年的历史标明,选出了四种因子来商定多因子策略,在排序支配中,咱们分岔议论了两个课题,分岔与试验有关的。。可以看出,每个解决课题都意见一致了标准检查程序,这标示咱们的做代理商是无效的。。课题二的不再反对大于课题一的不再反对。,加法运算动摇系数阐明,会使选股更精确,选择报酬率过高的自有资本构成轻易,但它霉臭作牺牲打必然的支出稳定性。

        PS:多做代理商选股源代码加微发信号:myquant2018(凡例:策略)

        发生:金块数字化      作者:经纬度数字化 松迪·林通库迪   请指示重印的发生!

        相关性读物文字:

        1.多因子选股之无效因子 https://www.myquant.cn/community/topic/690

        2.多因子策略之冗余因子 https://www.myquant.cn/community/topic/695

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